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震荡行情量化策略优势凸显 华夏智胜优选发售

2024-07-08 10:12

今年以来,伴随着人工智能(AI)技术的快速成熟与应用,人工智能浪潮再起澎湃之势。投资领域中,量化投资在AI加持下迎来新升级,算法得到不断优化,从而能够更加精准的捕捉市场信息,优化投资组合,提高风险管理能力,在震荡行情中迅速捕捉投资机遇。据悉,拟由华夏基金“中生代”量化实力基金经理孙蒙掌舵的AI量化投资新品——华夏智胜优选混合发起式证券投资基金(A类:021369;C类012370)于7月8日正式发行。

据了解,正在发行的华夏智胜优选将锚定中证偏股型基金指数,力争为投资者提供更好的持基体验。公开资料显示,中证偏股型基金指数(代码:930950),是由中证指数公司选取成立满3个月、股票投资在60%以上的开放式基金,采用净值规模加权编制而成,以反映所有偏股型开放式基金的整体走势。简单说,中证偏股型基金指数的表现,代表了公募基金经理在A股市场获得的平均收益率。数据显示,该指数长期涨幅显著高于主流大盘指数。WIND数据显示,在2014.7.1—2024.6.28的十年期间,偏股基金指数上涨78.09%,同期上证指数、深证成指、中证500指数、创业板指分别上涨44.87%、20.50%、25.93%和19.84%。

更高标准的设定,体现了基金经理孙蒙对自身投资策略的信心。拟任基金经理孙蒙指出,传统基本面、量化分析手段,只能对有限的数据进行假设、分析、验证及应用,对海量数据对应的模式识别难以实现全覆盖,机会的挖掘能力取决于个人能力。采用“AI辅助人工”选股可快速完成市场扫描和股票选择,能够极大提升投资效率。“相比传统的量化策略,AI机器学习更能在算法上辅助人工进行进化和策略迭代,能够更好地应对瞬息万变的市场活动。”孙蒙进一步指出,通过机器多维度、跨维度整合可用信息,寻找可能存在的“赢家模式”。此外引入量化多因子策略,丰富Alpha的来源,结合海外一线对冲基金经验,在提高收益源多样化的同时,保证了策略的可解释性。因子样本与海内外市场交叉验证,保持Alpha的持续稳定。

实际上,作为一名毕业于北京大学物理专业,后又在加州大学洛杉矶分校(UCLA)攻读了电子工程专业硕士的“学霸”,人工智能是孙蒙多年来的主攻方向。在具体的投资实践中,孙蒙勇于创新,将人工智能植入其量化投资策略中,并获得了大幅超越基准的投资回报。以孙蒙管理时间最长的华夏智胜价值成长股票为例,基金一季报数据显示,截至3月31日,华夏智胜价值成长股票A过去三年净值增长率为15.92%,同期业绩比较基准收益率为-16.65%,实现了32.57%的超额收益;银河证券数据显示,截至6月28日,华夏智胜价值成长股票发起式(A类),过去三年净值增长率位居同类标准股票型基金(A类)第22/271,并获得三年期最高五星评级。

AI+时代的到来,让量化投资策略成为市场中真正的“快速反应部队”,在当前震荡的行情中,量化投资能够充分发挥其“克服情绪影响+快速捕捉机会”的双重优势,从而更加精准快速把握市场机遇。华夏智胜优选的发行,为广大投资者提供了一款捕捉AI时代量化投资机遇的有利工具。

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