资产配置具有明显的个性化特征，年龄、投资目标、风险偏好、流动性需求、资金量等因素决定了投资者在进行资产配置时可能会做出截然不同的选择。
如果说资产配置是一座桥梁，连接了投资需求和各类资产，那么投资者了解自身的理财需求则是资产配置的起点。
第一，投资者要开展自我评析。首先要明确理财目标，究竟是为了实现保值，战胜通胀，还是希望战胜M2（广义货币供应量）。资金是短钱还是长钱？其次要评估自身的风险承受能力，对波动的容忍度，是否能忍受本金亏损。资产配置的目的不仅是要得到满意的收益，也要降低投资过程中的波折，改善投资体验。如果我们希望在可承受的波动范围之内，通过长期投资充分享受复利的回报，那么，明确可以承受的波动边际就变得非常重要。
第二，投资者要对资本市场有一定的了解，这并不是要判断市场未来走势，而是要对市场有一定的了解。如果个人投资者有一定的经济金融知识和投资经验，就更能准确做出判断，有利于投资回报目标的实现。
第三，投资者要对资产类型有基本了解。投资者虽然不需要对资产有专业的分析和判断，但是要了解资产的基本特性，比如股票、债券、黄金、大宗商品的特性，多个资产在组合后的特性，单一资产在投资组合中的作用和其他资产的相互影响。这样，个人投资者能够更好地结合自身需求，做出更适合的资产配置。
投资中通常存在“不可能三角”，一笔投资很难同时满足高收益、流动性好、低波动三个特点。所以，我们要从自己的理财需求出发，在这三个要素中进行比较与取舍，选择不同资产类别，决定资产配置的比例。
第四，努力优化资产组合并进行再平衡。任何技术都不可能预测未来最优的投资组合。再平衡的过程可以帮助投资者应对自身以及市场的变化，对投资组合进行调整，将静态的资产组合转化为动态的资产组合。
资产配置决定投资收益的波动水平，个人投资者在资产配置的过程中起决定性的作用。首先是个人及家庭财富水平。资产配置可以为不同财富水平的投资者找到较为合适的资产搭配，个人投资者的投资需求会根据财富水平发生转变，对资产种类的倾向也会随之转变。市场风云变化，相比单一资产，合理的投资组合具有更强的抗压性和稳定性。通过灵活调整，采取不同的资产配置策略可以起到防御作用，减少市场冲击。
随着资本市场的发展和开放，投资者可配置的资产种类越来越丰富，从权益资产到固收资产，从国内资产到国际资产，从传统资产到另类资产……投资者可以综合考量个人及家庭经济状况、风险承受能力及市场情况，开展合理的资产配置并进行动态调整。 （CIS）
