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中基优选私募基金50指数周报 (数据截至2021年3月26日)

2021-03-26 00:00

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一、市场回顾

3月下旬,国内A股市场以震荡为主,受BCI棉花事件的影响,纺织等行业有所上涨,碳中和概念进入分化和调整阶段。整体来看,市场主要指数跌势减弱并出现小幅反弹,节后以来的跌幅收窄,风险得到一定程度的释放。

商品方面,原油处于持续上涨后的回调过程中,苏伊士运河突发阻塞致使油价震荡上涨。近期美联储继续释放宽松信号,市场对美国通胀预期有所降低,贵金属价格有所回落。国内商品维持弱势震荡格局,其中工业品震荡下跌,农产品小幅反弹。

二、指数走势

中基优选私募基金50指数在326日当周收于1695.96点,较之前微跌0.33%,同期沪深300指数小幅反弹0.62%。目前中基优选私募基金50指数自基准日以来相对沪深300指数仍有接近38%的超额收益,今年以来的超额表现达到2.34%

 

1201971日至2021326日的指数走势

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1:近期指数变动情况

指标

本周指数

2021-03-26

上周指数

2021-03-19

变动

(点)

变动幅度

%

中基优选私募基金50指数

1695.96

1701.55

-5.58

-0.33

沪深300指数(起点归一)

1316.92

1308.84

+8.08

0.62

 

基准日(201971日)至今,中基优选私募基金50指数累计收益接近70%,相比沪深300指数有近38%的超额回报;年化收益率稳定在35%以上,超过沪深300指数年化收益率17%两倍有余;风险方面,中基优选私募基金50指数的年化波动率为13.62%,显著低于沪深300指数的20.31%;风险收益比方面,中基优选私募基金50指数的夏普比率接近2.5,而沪深300指数仅有0.74

 

2201971日至2021326日的指数相关指标

指标

累计收益率

%

年化收益率

%

年化波动率

%

最大回撤

%

夏普比率

(无风险收益率=2%)

中基优选私募基金50指数

69.60

35.24

13.62

9.71

2.44

沪深300指数(起点归一)

31.69

17.04

20.31

13.79

0.74

 

三、成份表现

326日当周,指数细分三大策略中,管理期货策略因市场波动率提高而获得0.08%的收益,股票多头策略亏损收窄至0.33%,对冲策略微亏0.08%

3:分策略业绩表现

策略类型

本周表现

%


股票多头策略

-0.33


对冲策略

-0.08


CTA及衍生品策略

0.08


 

A股市场在节后出现抱团股大幅下跌,使相关机构投资者变得谨慎甚至悲观,资金流入此前未受关注的钢铁、化工、港口运输、能源等行业,顺周期、碳中和大概念下的各子板块切换频繁。外围市场以下跌为主,其中中概股指数大幅下跌超7%,港股表现也较弱,恒生指数周下跌超2%,受此影响上周部分股票多头表现不佳,尤其是投资涉及海外中概股和港股的成份基金。量化策略尤其是量化指数增强表现稳定,提供了一部分正收益。

美国受疫情及其带来的失业、财政负担等问题,货币宽松政策有望延续至明年,拜登推动的基建依赖美元增发,因此贵金属、国际大宗商品波动显著,国内碳中和目标的实现对黑色产业、能化行业的供需格局有直接影响,非国际化期货品种也有所表现,基于此上周管理期货策略中着眼于宏观、中长期基本面的成份基金盈利突出,其他策略表现平平。

对冲策略大多依赖市场的高流动性,尤其是中高频策略,由于节后A股市场成交额有所萎缩,对冲策略获取收益的难度加大,上周中性策略整体表现不佳,量化中高频策略多出现亏损。

326日当周,50支成份基金中有18支基金净值上涨,31支基金净值下跌,1支持平。净值下跌的基金虽占多数,但本周有28支成份基金跑赢指数,自指数发布日(202135日)以来平均有60%以上的成份基金优于当周指数表现。

 

4:成份基金本周表现统计

指标

涨跌基金数

涨跌幅范围

平均涨跌幅

相对指数表现

数值

18支上涨,占比36%

31支下跌,占比62%

最大涨幅:5.12%

最大跌幅:-7.54%

 -0.32%

中位数 -0.26%

28支跑赢指数

22支跑输指数

 

说明:

1、中基私募50指数及走势图,每周更新(发布截至上周末的净值),可在《中国基金报》官方网站(网址https://www.chnfund.com/)、官方微信公众号、官方APP相关专栏进行查阅。

 

2、如果私募机构有意参与未来系列指数的基金优选,可将公司、产品等材料发送至zgjjbsmzs@chnfund.cn,我们安排后续对接。

 

相关资料:

1《投资圈大事件!中国基金报私募基金指数正式发布!》

2《中基优选私募基金50指数编制说明

3《中基私募50指数十问十答

 

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