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中基优选私募基金50指数编制说明

2021-03-04 17:47

指数概述

《中国基金报》以促进行业发展为初衷,经长时间酝酿充分准备,推出“中基优选私募基金指数(系列)”,努力“中基优选私募基金指数”打造成为权威的可投资私募指数,推动私募基金指数化投资,促进国内证券私募行业的健康发展,中基优选私募基金50指数”是以上系列指数的旗舰产品。

 

成份基金选取方法

中基优选私募基金50指数”共包括50只成份基金,成份基金均来自于市场主流的策略,包括股票多头策略中性策略CTA及衍生品策略,并在此大类的基础上,通过量化优选、现场调研深入解析基金的二级细分策略。根据现代资产组合理论,结合各二级策略不同的逻辑、收益风险特征、低相关的历史业绩表现进行组合配置,其中股票多头策略占比64%,中性策略占比20%CTA及衍生品策略占比16%,并在各大类策略中做二级策略均衡,使得投资组合的风险分散。未来,将按既定规则,持续跟踪成份基金,不断挖掘新的候选基金,逐步优化成份基金。

 

成份基金选取标准

入选的成份基金原则上最新管理规模不小于1亿,对应管理人成立时间超过3年,最新管理的总规模不小于5亿。对于符合要求的基金,通过对累计收益率、最大回撤、夏普比率、索提诺比率、VaR、信息比率、最长修复期等指标考察其长期业绩,结合私募管理人实际情况来综合打分,择优入围。

根据入围基金的排名对每只基金的管理人进行实地调研,与基金经理面对面交流,确认二级策略逻辑,验证投资逻辑的可持续性、策略容量、管理人综合实力等,挖掘基金产品优秀、基金经理优秀、管理机构优秀的“三好”基金,最终选择符合综合条件的基金作为成份基金。

 

指数编制要素

中基优选私募基金50指数”基期为20197月1日,基点为1000点,各基金初始权重相同,以费前累计净值计算指数点数。

指数运行过程中,如果成份基金由于业绩表现、管理规模等不再符合优选条件,将进行“择优汰劣”。并且基于大类资产及基金配置理念,指数发布后,将于每年第二季度末进行大类资产配置再平衡,将三类策略权重占比调整到初始值,并于每季度末对子基金权重进行再平衡,如有单只基金权重占比过大,将适当调整其权重。

 

指数发布

中基优选私募基金50指数”及走势图,在《中国基金报》官方网站(网址https://www.chnfund.com/)、官方微信公众号、官方APP相关专栏于每周五发布。


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