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量化投资赋能红利策略 摩根红利优选股票型基金7月8日起正式发行

2024-07-08 09:54

今年以来,红利板块表现出色,成为震荡市中的一抹亮色。日前,摩根资产管理旗下摩根红利优选股票型基金(A类:021187、C类:021188)于7月8日起正式发行,投资者可通过平安银行、平安证券、方正证券等各大银行、券商,以及摩根资产管理的直销中心及官方网站进行认购。

资料显示,正在发行的摩根红利优选基金股票投资比例不低于基金资产的80%,其股票部分以中证红利指数为基准指数,通过量化选股模型,挖掘红利主题相关上市公司的投资机会,重点投资于分红较为稳定、股息率较高的上市公司,力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。万得数据显示,截至6月30日,中证红利指数股息率为5.38%,处于历史较高水平,且呈现逐年提高的趋势,加之政策层面对高股息板块的支撑,种种迹象均表明,红利投资或正当时。

回顾中证红利指数历史表现可以发现,红利策略具备长期有效性。Wind数据显示,截至今年6月底,中证红利全收益近十年收益率、年化收益率分别达到261.2%、14.1%,大幅跑赢上证50全收益(8.1%)、沪深300全收益(7.3%)及中证500全收益(3.7%)等主流指数的同期年化表现。此外该指数近十年年化波动率为20.4%,低于市场主流指数(中证500全收益近十年年化波动率为24.6%);同期年化夏普比率为0.72,则高于主流指数(中证500全收益年化夏普比率为0.2),也说明该指数具备更高的投资性价比。

随着利好高股息板块的政策持续落地,或将标志着红利时代的开启。年内发布的新“国九条”再次督促上市公司分红,由此也将带动红利策略的可投资范围继续扩大。此外,从市场角度看,市场风格或将从追逐高增速的净利润,转向重视股东分红或可持续性的稳健经营,有望吸引更多中长期资金入市,增强市场稳定性及投资回报。

值得一提的是,摩根红利优选基金的运作将由摩根资产管理中国指数及量化投资团队提供全面支持。该团队立足于业内前沿的量化策略研究,深入挖掘数据中的规律和交易机会,利用模型迭代和技术创新争取稳定的超额收益,力求为投资者提供稳定、优质、多元化的投资方案。

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