面对市场的起伏与经济周期的轮动，如何让投资更稳健、更省心？当单一资产波动加剧，能否有一种方式，科学配置多元资产，力争实现长期稳健的回报？
建信基金给出的答案是：宏观多因子配置策略。
建信宏观多因子策略指数（CI888003.WI）在万得平台已稳健运行超过五年，历经完整市场周期检验，形成了成熟、系统的量化方法论。基于这一深厚积淀，建信宏观多因子投顾组合于2024年底正式上线万得基金平台，实盘运作至今已满一年，以实实在在的业绩，为投资者提供了一份以“绝对收益”为目标的优质解决方案。
为什么值得关注？长期指数积淀+实盘组合验证
不同于从零开始的策略，本策略的核心优势在于“历史可溯，实盘可验”：
· 五年指数积淀：自2020年起，建信基金便与上海高级金融学院联合开发并发布了宏观多因子策略指数。超过五年的指数运行，为策略提供了丰富的历史数据与持续优化的依据，其严谨的量化框架经历了多轮市场风格的考验。
·一年实盘表现：2024年11月28日，策略正式以投顾组合形式投入实盘运作。截至2025年12月1日，组合运行满369天，业绩可查。
亮眼业绩：平滑波动的基础上，追求增强
在过去一年的实盘运作中，建信宏观多因子组合表现出了良好的风险收益特征：
·近一年收益率达8.67%，显著超越业绩基准（银行活期存款利率-税后，同期收益0.35%）。
·严格控制波动，期间最大回撤仅为4.49%。
·风险收益比（收益/波动）为1.50，体现了其“平滑波动的基础上，追求增强”的定位，单位风险承受下获取回报的效率突出。
策略内核：科学体系，穿越周期
该策略是建信基金“AI+HI”投研体系的标杆实践，旨在通过系统化模型，解决投资者“择时难、配置难”的痛点：
· 宏观驱动，自上而下：构建“增长、通胀、利率、信用、汇率”五维宏观因子模型，动态监测经济状态，并建立其与股、债、商大类资产的映射关系，科学决定仓位中枢。
· 目标清晰，追求绝对收益：策略专注于提升投资者的盈利概率和持有体验，适合中低风险偏好、追求资产稳健增值的投资者。
一键配置，开启稳健投资体验
我们深信，好的投资不仅在于创造回报，更在于提供可信任、可陪伴的解决方案。建信宏观多因子组合，正是为厌恶市场波动、寻找一站式资产配置工具的您而准备。
五年磨一剑，一年见真章。建信宏观多因子策略，融合了长期研究的深度与实盘运作的温度，我们期待以此为桥梁，陪伴更多投资者走上更加从容、稳健的财富增值之路。
数据来源：Wind，截至2025.12.1。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投顾组合的历史业绩仅作参考，不预示组合未来表现，为其他客户创造的收益不构成业绩表现的保证;组合管理人不承诺组合收益，也不做保本承诺。基金投资组合策略的风险特征与单只基金产品的风险特征存在差异，投资者投资基金投顾组合应遵循“买者自负”原则，应当阅读《投资顾问服务协议》、《风险揭示书》、《投资组合策略说明书》等法律文件，充分认识投顾服务和产品的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等选择适当的投顾组合，独立承担市场波动风险。
