5月25日，由银河资本资产管理有限公司（下称“银河资本”）主办，银河期货、银河证券等“银河系”机构合办的“银河小水滴杯”量化模拟投资方程式大赛第三场预热公开课在北京大学举办，聚焦期货量化交易。
主讲嘉宾是来自银河期货的量化研究员黄熙和基金公司基金经理李洋，两位嘉宾分别以《期货量化交易简介》和《量化投资：以MATLAB为工具》为题做了讲解。
黄熙认为，国内期货市场很适于量化交易，这是由于期货市场特点决定的。这些特点包括：交易集中、成交活跃、市场定价效率高；信息较为公开，人为影响因素相对较少，短周期尤为明显；交易速度快，交易周期可达毫秒级别；市场流动性好；占用资金少；交易端口开放，交易平台成熟等。
不过，黄熙也认为，量化交易也有其优缺点。其优点包括：严格自律性，不受主观情绪影响；解除繁琐的交易操作；实时追踪，一直在线，不错过重要趋势入场和出场机会；截断亏损，让利润奔跑。而其缺点包括：以历史数据为依托，无法预测市场结构改变；没有长期交易经验者建模难度较大；系统有一定时效性，需要定期评估修正；无法处理非数量化信息。
随后，黄熙还向在场听众分享了“一个简单的CTA策略思路”所需要的几个条件：首先是确定品种；其次是分析行情；再次是确定开仓条件，包括确定当前是震荡还是趋势（Filter）、确定当前是多头还是空头（Condition）、确定是否满足开仓条件（Signal）和确定具体入场时机（Entry）；最后是平仓条件，即止损止盈纪律。
在黄熙对期货量化交易深入浅出的讲解之后，公募基金经理李洋做了以《量化投资：以MATLAB为工具》为主题的演讲，向在场的同学们介绍了MATLAB软件的应用。
据了解，本次公开课属于“银河小水滴杯”量化模拟投资方程式大赛赛前预热系列，大赛将分为预赛和决赛两场晋级赛。此外，本次大赛不仅以北京大学为首站，后期还将在北京大学汇丰商学院（深圳）、复旦大学（上海）开启第二站和第三站比赛，最终举办总决赛，选出年度总冠军。
