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中金公司:预测乐视网等股12月可能调出沪深300指数

中金公司13日发布策略报告认为,12月份沪深300指数成分调整的公告日将在11月27日前后,实施日将在12月11日前后。根据中证指数公司公布的指数编制及维护方案,沪深300指数主要基于股票过去一年成交额、市值等指标进行定期调整,在调整过程中兼顾股票停牌、盈利的情况,并采取缓冲区原则。基于沪深300指数定期调整原则,预测本次沪深300指数成分调整可能共有28对股票被调入/调出指数。其中,调入的股票分别为:华能国际、浙商证券、中煤能源、广州港和欧派家居等。调出的股票分别为:电广传媒、金证股份、神州信息、紫光国芯、中国宝安和乐视网等。


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通过回测自沪深300指数公布以来的25次成分调整,考察实际调入/调出股票相对大盘(以沪深300指数为代表)在公告日和实施日前后的表现发现:


1)公告日当天,调入股票平均跑赢沪深300指数0.33%,跑赢指数概率达64%。调出股票平均跑输沪深300指数0.36%,跑输指数概率达56%。


2)公告日至实施日,调入股票相对沪深300的平均日超额收益为0.09%,跑赢指数概率为68%。调出股票相对沪深300的平均日超额收益为-0.22%,跑输指数概率为88%。


3)公告日前10个交易日至公告日,调入股票相对沪深300的平均日超额收益不显著,近10次指数调整,平均日超额收益扩大至0.11%。调出股票相对沪深300的平均日超额收益为-0.03%。

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